近期,中國銀行間市場交易商協會(簡稱“交易商協會”)通過深入調查發(fā)現,大連銀行等多家機構存在債券代持交易等違規(guī)行為。其中大連銀行通過做市業(yè)務方式,每日滾動開展買賣方向相反、清算速度不同的現券交易,代持利率債活躍券,且規(guī)模較大;鄭州銀行、江西銀行和青島銀行,內控執(zhí)行不嚴或流于形式,未有效評估交易合理性,作為中間方以現券買賣或做市等方式參與債券代持交易鏈條,交易筆數和金額較大;粵財信托未嚴格履行產品管理人職責,相關信托計劃為代持債券損益兌現提供便利;某基金相關從業(yè)人員私下參與安排代持交易。經交易商協會2023年第8次、第9次自律處分會議審議決定,已對上述機構及個人予以相應自律處分。
做市商作為銀行間市場基石機構,承擔著提高市場流動性、促進價格發(fā)現的重要作用,應切實提升做市交易能力,加強內部控制和風險管理,確保合規(guī)穩(wěn)健展業(yè),“真做市、做真市”。同時,資管產品是銀行間市場債券投資交易的重要參與者,產品管理人應按照相關監(jiān)管規(guī)定和自律規(guī)則要求,切實履行管理人職責,加強從業(yè)人員行為監(jiān)督,規(guī)范開展各類業(yè)務,有效防范違規(guī)交易發(fā)生。
下一步,交易商協會將繼續(xù)加強銀行間市場交易自律管理,制定完善相關自律規(guī)則,加大違規(guī)交易查處力度,不斷凈化市場環(huán)境,維護市場正常運行秩序。